Questões Regressão Concurso com Gabarito

11 Questão 543629 | Estatística, Regressão, Analista Judiciário, Tribunal de Justiça AL, FGV, Ensino Médio

Os pressupostos do modelo de regressão linear simples estão relacionados às propriedades dos estimadores de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), Melhor Estimador Linear Não Tendencioso (BLUE) e Máxima Verossimilhança (MV).

Sobre essas vinculações, é correto afirmar que:

a) a construção dos estimadores BLUE e MV usa diretamente os pressupostos, enquanto de MQO não;
b) a normalidade dos erros pode ser dispensada para garantir as propriedades assintóticas dos estimadores de MQO;
c) a eficiência dos estimadores de MQO não depende da identidade com os estimadores BLUE correspondentes;
d) os pressupostos da heterocedasticidade e da autocorrelação nula são essenciais à consistência dos estimadores de MV;
e) o pressuposto de que a variável explicativa é do tipo não estocástica impacta a consistência dos estimadores de MQO e MV, poupando os estimadores BLUE.

13 Questão 543112 | Estatística, Regressão, Analista Judiciário, TRT 3a, FCC, Ensino Médio

Instruções: Para responder às questões de números 48 a 50 considere que uma empresa adotou o modelo Yi = ? + ?Xi + ?i, para prever o acréscimo da receita anual de vendas (com relação ao ano anterior) em função dos gastos com propagandas, com base em observações dos respectivos valores verificados nos últimos 10 anos.

Dados:

I. Y_ié o acréscimo da receita anual de vendas, em milhares de reais, no ano i.

II. X_ié o gasto com propagandas, também em milhares de reais, no ano i.

III. ?_i é o erro aleatório com as respectivas hipóteses consideradas para o modelo de regressão linear simples. IV. ? e ? são parâmetros desconhecidos.

V. Nos últimos 10 anos, o somatório dos acréscimos da receita anual de vendas e dos gastos com propaganda foram iguais a 1.200 e 200, respectivamente (valores em milhares de reais).

VI. Utilizou-se o método dos mínimos quadrados para a obtenção das estimativas de ? e ? com a respectiva equação da reta apresentando um coeficiente angular igual a 2,5

A previsão do acréscimo da receita anual de vendas em um determinado ano, caso a empresa opte por não gastar com propagandas é, em milhares de reais,

a) 70
b) 80
c) 90
d) 100
e) 120

16 Questão 543210 | Estatística, Regressão, Analista Judiciário, TRT 19a, FCC, Ensino Médio

Seja o modelo linear Y_i = ? + ?X_i + ?D_i + ?_i, em que Y_irepresenta o salário mensal do empregado i em uma grande empresa, X_i o tempo de experiência em anos de i, D_i = 0 se i não possuir curso superior e D_i= 1 se i possuir curso superior. ?, ? e ? são parâmetros desconhecidos e ?i é o erro aleatório com as respectivas hipóteses da correspondente regressão. As estimativas de ?, ? e ? foram obtidas pelo método dos mínimos quadrados e todas apresentaram valores maiores que zero. Com relação a este modelo, a função de salário mensal de um empregado com curso superior

a) apresenta um intercepto igual ao intercepto da função de salário mensal de um empregado sem curso superior.
b) apresenta um intercepto igual a (? + ?).
c) apresenta uma inclinação, em relação aos anos de experiência, igual à função de salário mensal de um empregado sem curso superior.
d) indica que se um empregado com nível superior tiver o mesmo tempo de experiência que um empregado sem nível superior, ele ganhará a mais o valor (? + ?).
e) indica que é impossível que o salário de um empregado sem nível superior seja igual ao salário de um empregado com nível superior.

17 Questão 543707 | Estatística, Regressão, Analista Judiciário, TRT 11a, FCC, Ensino Médio

Um quadro de análise de variância refere-se a um modelo regressivo linear múltiplo, com intercepto, com o objetivo de obter a previsão de uma variável dependente (y) em função de 4 variáveis explicativas (x₁, x₂, x₃e x₄). Sabe-se que as estimativas dos parâmetros deste modelo foram obtidas pelo método dos mínimos quadrados com base em 20 observações. Se o coeficiente de explicação (R₂) encontrado foi de 76%, obtém-se pelo quadro que o valor da estatística F (F calculado) utilizado para testar a existência da regressão é

a) 12,250
b) 10,225
c) 10,000
d) 11,875
e) 11,250

19 Questão 541973 | Estatística, Regressão, Analista Judiciário, TRF 2a, FCC, Ensino Médio

Considere as seguintes afirmações relativas ao modelo de regressão linear com heterocedasticidade.

I. Os estimadores de mínimos quadrados usuais são viciados e não têm variância mínima.

II. Uma forma de se detectar a existência de heterocedasticidade é através da análise de resíduos.

III. As estimativas das variâncias dos parâmetros estimados pelo método de mínimos quadrados usuais serão viciadas.

IV. Uma forma de se detectar a existência de heterocedasticidade é através do método de Newton-Raphson.

Está correto o que se afirma APENAS em

a) II e III.
b) I, II e III.
c) I, II e IV.
d) I e III.
e) II, III e IV.

20 Questão 542560 | Estatística, Regressão, Analista em Trânsito, DETRAN RO, IDECAN, Ensino Médio

Considere o modelo de regressão linear múltipla. São indícios de multicolinearidade, EXCETO:

a) Padrão não aleatório no gráfico de resíduos versus valores ajustados.
b) Estatística F da ANOVA significante e estatísticas individuais t não significantes.
c) Grandes alterações nas estimativas dos coeficientes de regressão quando uma ou mais observações são excluídas do banco de dados.
d) Grandes alterações nas estimativas dos coeficientes de regressão quando uma variável explicativa é adicionada ou retirada do modelo.
e) Coeficientes de regressão com magnitudes muito diferentes ou com sinais opostos àqueles esperados a partir de considerações teóricas.

Questões de Concurso: Regressão

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