Questão 744057: Julgue os itens seguintes, em relação aos problemas ec...

Julgue os itens seguintes, em relação aos problemas econométricos do modelo clássico de regressão linear por mínimos quadrados ordinários. A hipótese clássica de Gauss-Markov de homocedas...

Questão 744057 | Economia, Econometria, Especialista em Regulação da Atividade Cinematográfica, ANCINE, CESPE, Ensino Médio

Julgue os itens seguintes, em relação aos problemas econométricos do modelo clássico de regressão linear por mínimos quadrados ordinários.

A hipótese clássica de Gauss-Markov de homocedasticidade é irrelevante para demonstrar que os estimadores são não viesados e consistentes.

Certo
Errado

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1 Questão 742952 | Economia, Econometria, Analista de Pesquisa Energética, EPE, CESGRANRIO, Ensino Superior

Sobre o modelo de regressão com variável dependente binária, considere as afirmativas a seguir.

I – O modelo não pode incluir variáveis independentes contínuas.

II – A função probito é uma das possíveis funções de ligação entre a variável resposta e as variáveis independentes.

III – A estatística deviance é calculada como o logaritmo da razão de chances.

É correto o que se afirma em

a) I, apenas.
b) II, apenas.
c) I e III, apenas.
d) II e III, apenas.
e) I, II e III.

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2 Questão 181253 | Economia, Econometria, Economista, UFPR, UFPR, Ensino Médio

Em uma regressão para o preço de imóveis (em R$ mil), são consideradas variáveis determinantes a metragem do imóvel (X₁), um índice de qualidade de vida do bairro em que ele se situa (X₂) e duas variáveis qualitativas que indicam o seu padrão de construção (D₁ e D₂).

"Imagem

Os resultados da estimação foram os seguintes: Y_E= 55 + 1,5X₁ + 2,8X₂ + 30D₁ + 52D₂

A diferença estimada entre imóveis de alto e baixo padrão de construção, com mesma metragem e na mesma região, é (em R$ mil):

a) 22.
b) 30.
c) 52.
d) 55.
e) 82.

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3 Questão 209435 | Economia, Econometria, Especialista em Regulação Economia, ANAC, CESPE, Ensino Médio

Texto associado.

Considere duas variáveis aleatórias, V e Z, em que V possui
distribuição binomial com n = 1 e p = 0,2, enquanto Z possui
distribuição binomial com n = 1 e p = 0,8. Considerando que a
covariância entre V e Z é igual a 0,04, julgue os itens que se
seguem.

Não é possível ocorrer, simultaneamente, V = 1 e Z = 0.

Certo
Errado

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4 Questão 742959 | Economia, Econometria, Analista de Pesquisa Energética, EPE, CESGRANRIO, Ensino Superior

Sejam X e Y variáveis aleatórias independentes. Sabendo-se que:

E (X) = 2; E(X²Y) = 8; E(XY²) = 6 e E ((XY)²) = 24,

conclui-se que o valor da variância de Y, Var (Y), é

a) 48
b) 24
c) 10
d) 3
e) 2

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5 Questão 237151 | Economia, Econometria, Profissional Básico Economia, BNDES, CESGRANRIO, Ensino Médio

O tempo de ligações telefônicas segue uma distribuição de probabilidade exponencial com média de 3 minutos. Um sujeito chega a um telefone público e descobre que a pessoa à sua frente está na ligação há pelo menos dois minutos.
Qual é a probabilidade de essa ligação durar pelo menos cinco minutos no total?

a) e^-1
b) e^-2
c) e^-3
d) 1 - e^-3
e) 1 - e^-5

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