Questão 543617: Em uma regressão linear as propriedades dos estimadore...

Em uma regressão linear as propriedades dos estimadores de MQO estão relacionadas com a validade dos pressupostos sobre os erros aleatórios. Sobre essa correspondência entre propriedades ...

Q543617 | Estatística, Regressão, Analista Técnico, Ministério Público Estadual BA, FGV, Ensino Médio

Em uma regressão linear as propriedades dos estimadores de MQO estão relacionadas com a validade dos pressupostos sobre os erros aleatórios.

Sobre essa correspondência entre propriedades e pressupostos, é correto afirmar que:

a) se as variâncias dos erros não são constantes, os estimadores tornam-se inconsistentes;
b) em havendo autocorrelação serial dos erros, MQO irá gerar estimadores tendenciosos;
c) se houver correlação entre qualquer explicativa e os erros, os estimadores serão ineficientes;
d) caso os erros não sejam normais, não é possível garantir as propriedades assintóticas dos estimadores;
e) se alguma das variáveis explicativa for estocástica, os estimadores de MQO serão assintoticamente tendenciosos.

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1 Q542729 | Estatística, Regressão, Profissional Júnior, Liquigás Distribuidora SA, CESGRANRIO, Ensino Médio

A análise de regressão de lances livres convertidos de 29 times da NBA, durante a temporada de 2010-2011, revelou uma reta de regressão ajustada Y = 55,20 + 0,73X com R² = 0,87 e S (desvio padrão da amostra) = 53,20. O total de lances livres convertidos depende exclusivamente dos lances livres arremessados. O intervalo de variação observado de lances arremessados foi de 1.502 (New York Knicks) a 2.382 lances (Golden State Warriors).

Qual é, aproximadamente, o número esperado de lances livres convertidos para um time que faz dois mil arremessos de lance livre?

a) 29
b) 56
c) 76
d) 108
e) 1515

4 Q543764 | Estatística, Regressão, Analista Judiciário, Tribunal de Justiça AL, FGV, Ensino Médio

A multicolinearidade é uma das dificuldades que pode ocorrer no processo de estimação de Modelos de Regressão Múltipla. Em casos mais severos, a multicolinearidade chega a impossibilitar a obtenção de estimativa, mas mesmo quando tal não se dá, outros problemas podem advir.

Como exemplo, seria possível dizer que:

a) os estimadores de mínimos quadrados dos parâmetros tornam-se menos eficientes, por aumento das variâncias;
b) algumas das variáveis perdem por completo a sua capacidade de explicar o comportamento da variável dependente;
c) o resultado da inferência estatística sobre o modelo torna-se menos confiável, por viés da estatística F-Snedecor;
d) é necessário usar a estatística t-Student para testar as variáveis e retirar do modelo aquelas menos significativas;
e) os resultados da inferência do modelo como um todo e sobre os parâmetros, individualmente, podem ser inconsistentes.

5 Q541858 | Estatística, Regressão, Analista de Mercado, Prefeitura de Paulo Afonso BA, CONSULPLAN, Ensino Médio

Considere um modelo de regressão simples conforme especificado abaixo: Yi = a + bXi + ui e (i = 1,2...n), onde Yi é a variável dependente, Xi a variável explicativa, ui é o termo aleatório, a e b são os parâmetros e n indica o tamanho da amostra. Marque a alternativa que NÃO corresponde a um pressuposto do modelo de regressão linear simples:

a) Aleatoriedade do termo aleatório.
b) Média diferente de zero do termo aleatório.
c) Homocedasticidade.
d) O termo aleatório tem distribuição normal.
e) Independência entre o termo aleatório e a variável explicativa.