Questão 541639: Sobre as hipóteses do modelo de regressão linear simpl...

Sobre as hipóteses do modelo de regressão linear simples, especifi cado por yt = b1 + b2xt + et , é verdadeiro afi rmar que:

Q541639 | Estatística, Regressão, Analista Financeiro, BADESC SC, FEPESE, Ensino Médio

Sobre as hipóteses do modelo de regressão linear simples, especifi cado por y_t = b₁ + b₂x_t + e_t , é verdadeiro afi rmar que:

a) o estimador de mínimos quadrados de b1 é 1 = y – 2x, onde 2 é o estimador de mínimos quadrados de b2.
b) a expectância do termo estocástico ( et ) é igual à média esperada da variável dependente.
c) para que o estimador de mínimos quadrados seja não tendencioso, a variância de et deve ser variável ao longo da amostra.
d) para que o estimador de mínimos quadrados seja não tendencioso, a covariância do termo estocástico em dois momentos do tempo (isto é, cov( et , et–i )) deve ser não-nula.

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1 Q542729 | Estatística, Regressão, Profissional Júnior, Liquigás Distribuidora SA, CESGRANRIO, Ensino Médio

A análise de regressão de lances livres convertidos de 29 times da NBA, durante a temporada de 2010-2011, revelou uma reta de regressão ajustada Y = 55,20 + 0,73X com R² = 0,87 e S (desvio padrão da amostra) = 53,20. O total de lances livres convertidos depende exclusivamente dos lances livres arremessados. O intervalo de variação observado de lances arremessados foi de 1.502 (New York Knicks) a 2.382 lances (Golden State Warriors).

Qual é, aproximadamente, o número esperado de lances livres convertidos para um time que faz dois mil arremessos de lance livre?

a) 29
b) 56
c) 76
d) 108
e) 1515

4 Q543764 | Estatística, Regressão, Analista Judiciário, Tribunal de Justiça AL, FGV, Ensino Médio

A multicolinearidade é uma das dificuldades que pode ocorrer no processo de estimação de Modelos de Regressão Múltipla. Em casos mais severos, a multicolinearidade chega a impossibilitar a obtenção de estimativa, mas mesmo quando tal não se dá, outros problemas podem advir.

Como exemplo, seria possível dizer que:

a) os estimadores de mínimos quadrados dos parâmetros tornam-se menos eficientes, por aumento das variâncias;
b) algumas das variáveis perdem por completo a sua capacidade de explicar o comportamento da variável dependente;
c) o resultado da inferência estatística sobre o modelo torna-se menos confiável, por viés da estatística F-Snedecor;
d) é necessário usar a estatística t-Student para testar as variáveis e retirar do modelo aquelas menos significativas;
e) os resultados da inferência do modelo como um todo e sobre os parâmetros, individualmente, podem ser inconsistentes.

5 Q541858 | Estatística, Regressão, Analista de Mercado, Prefeitura de Paulo Afonso BA, CONSULPLAN, Ensino Médio

Considere um modelo de regressão simples conforme especificado abaixo: Yi = a + bXi + ui e (i = 1,2...n), onde Yi é a variável dependente, Xi a variável explicativa, ui é o termo aleatório, a e b são os parâmetros e n indica o tamanho da amostra. Marque a alternativa que NÃO corresponde a um pressuposto do modelo de regressão linear simples:

a) Aleatoriedade do termo aleatório.
b) Média diferente de zero do termo aleatório.
c) Homocedasticidade.
d) O termo aleatório tem distribuição normal.
e) Independência entre o termo aleatório e a variável explicativa.